تخصيص التداول: أدوات تدفق الأوامر

مقدمة إلى أدوات تدفق الأوامر

تُحلل أدوات تدفق  الأوامر الأوامرَ المُنفَّذة في السوق. وتُزوِّد المتداولين ببيانات مباشرة، على سبيل المثال، حول أنشطة البيع والشراء ومختلف أنواع أوامر السوق.

يمكن للمتداولين من خلال التحليل الذي تقدمه هذه الأدوات:

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة
• تأكيد صحة الاختراقات ووجهة الاتجاه
• قياس مشاعر السوق وتقييم قوة الاتجاه
• تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات
• ضبط حجم المركز بناءً على مشاعر السوق السائدة
• الضبط الدقيق لاستراتيجيات إدارة المخاطر

في تداول عقود الفروقات، حيث تتأثر تحركات السوق غالبًا بالتموضع المؤسسي، يصبح دمج تحليل تدفق الأوامر في استراتيجيات التداول أمرًا بالغ الأهمية. لذلك، من المهم أن يفهم المتداولون كيفية استخدام أدوات تدفق الأوامر المختلفة بشكل صحيح.

أصبح لدى المتداولين العديد من أدوات تدفق الأوامر المتوفرة للتركيز على عمق السوق وحجمه واتجاهه. في هذا المقال، سنقدم لكم أكثر هذه الأدوات شيوعًا وكيف يمكنها تحسين عمليات التداول الخاصة بكم.

بعض أداوت تدفق الأوامر

1. ملف تعريف حجم التداول

ملف تعريف حجم التداول هو أداة لرسم مخطط تدفق الأوامر، حيث تُظهر حجم التداول عند كل مستوى سعري خلال فترة زمنية محددة. يُظهر هذا المخطط، بشكل بصري، العديد من المستويات أو المناطق الرئيسية التي شهدت نشاطات تداول مرتفعة ومنخفضة. ويُرشد هذا المخطط المتداولين إلى تقييم واستكشاف أفضل لأسعار السوق واتجاهاته وأنماطه.

يمكن استخدام ملف تعريف الحجم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والعثور على مناطق القيمة وتأكيد الاختراقات.

1. بيانات الوقت والمبيعات

توفر بيانات الوقت والمبيعات (T&S) معلومات مباشرة حول كل صفقة على حدة، بما في ذلك سعر الصفقة وحجمها وتوقيتها. كما توفر نظرة شاملة على الصفقات التي تنفّذ في السوق فور حدوثها، مما يمكّن المتداولين من قياس مدى تداخل الحجم والسعر وأهميتهما في اختيار الصفقات وتنفيذها.

يمكن للمتداولين استخدام بيانات الوقت والمبيعات لتقييم نشاط السوق وتأكيد اتجاه التداول وإيجاد الصفقات الكبيرة.

1. بيانات عمق السوق (بيانات المستوى الثاني)

تعرض بيانات عمق السوق، المعروفة أيضًا باسم بيانات المستوى الثاني، سجلاً شاملاً ومتكاملاً للأوامر الحالية، مع تسليط الضوء على جميع أسعار العرض والطلب بشكل مباشر، بالإضافة إلى أحجام الأوامر المقابلة التي تتجاوز أفضل سعر عرض وطلب. يوفر هذا التحليل فهمًا دقيقًا لديناميكيات العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى فهمٍ لتراكم التحيز الاتجاهي الحالي لأصل معين.

يمكن للمتداولين استخدام بيانات عمق السوق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتقييم امتصاص الأوامر وتأكيد مشاعر السوق.

4. مؤشر دلتا الحجم

يقوم مؤشر دلتا الحجم بمقارنة الحجم المتداول بسعر العرض بالحجم المتداول بسعر الطلب، مما يوفر قراءات أوضح لضغوط الشراء والبيع في السوق، وكذلك تأكيد تحركات الأسعار وتقييم قوة الاتجاه.

كيفية استخدام أدوات تدفق الأوامر لتنفيذ الصفقات

الآن، وبعد أن استكشفنا أدوات تدفق الأوامر الشائعة، سنتناول تاليًا كيفية استخدام هذه الأدوات عمليًا لأغراض مختلفة.

1. ملف حجم التداول

تحديد مستويات الدعم والمقاومة

استخدم ملف تحليل حجم التداول لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بناءً على حجم التداول. ابحث عن المناطق التي تتجمع فيها أحجام التداول، مما يشير إلى مستويات نشاط المتداولين. غالبًا ما تُشكّل هذه المستويات حواجز أمام حركة الأسعار، ويمكن أن تُوفر نقاط دخول وخروج استراتيجية.

تحديد مناطق القيمة

حلل حجم التداول لتحديد مناطق القيمة، التي تُمثل المناطق ذات نشاط التداول المرتفع. اهتم بالتداول ضمن مناطق القيمة لأنها تُشير إلى توازن السوق. يمكن أن يوفر الدخول في صفقات قريبة من مناطق القيمة نسب مخاطرة وعائد مُواتية، مع إمكانية انعكاس الأسعار أو استمرارها.

تأكيد الاختراقات

راقب حجم التداول بحثًا عن أي اختراقات من مستويات رئيسية. تأكد من حدوث اختراقات مصحوبة بحجم تداول كبير، والتي تدل على اهتمام قوي بالسوق. من المرجح أن تستمر الاختراقات المصحوبة بحجم تداول كبير، مما يوفر فرصًا للصفقات المتّبعة للاتجاه.

2. بيانات الوقت والمبيعات

تقييم نشاط السوق:

راقب بيانات الوقت والمبيعات لتقييم نشاط السوق وكثافة التداول. حدد فترات ارتفاع حجم التداول أو التتابع السريع للصفقات، والذي يشير إلى زيادة المشاركة في السوق. قد توفر هذه الفترات ظروفًا مواتية للدخول في صفقات تتماشى مع مشاعر السوق السائدة.

تأكيد اتجاه الصفقة:

استخدم بيانات الوقت والمبيعات للتأكد من اتجاه مشاعر السوق قبل الدخول في الصفقات. ابحث عن نشاط شراء أو بيع مستمر يدعم اتجاه الصفقة المقصود. الصفقات التي تُدخل بالتوافق مع مشاعر السوق السائدة تتمتع باحتمالية أعلى للنجاح.

رصد الصفقات الكبيرة:

انتبه للصفقات الكبيرة أو مجموعات الأوامر، فقد تشير إلى نشاط مؤسسي أو تحولات كبيرة في مشاعر السوق. قد تُتيح الصفقات التي تتبع صفقات كبيرة فرصًا مثمرة لدخول أو الخروج من المراكز.

3. بيانات عمق السوق (بيانات المستوى الثاني)

تحديد مستويات الدعم والمقاومة:

حلل بيانات عمق السوق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. ابحث عن المناطق التي تحتوي على أوامر شراء أو بيع كبيرة مُتراكمة في سجل الأوامر، لأن هذه المستويات غالبًا ما تُشكل حواجز أمام حركة الأسعار، ويمكن استخدامها لتحديد مستويات الدخول والخروج ومستويات وقف الخسارة.

تقييم استيعاب الأوامر:

راقب التغيرات في هيكل سجل الأوامر لقياس مدى استيعاب الأوامر. راقب كيفية تفاعل سجل الأوامر مع الأوامر الواردة، وخاصةً أوامر السوق الكبيرة. قد يشير الاستيعاب السريع للأوامر إلى حركة سعرية وشيكة، مما يوفر فرصًا للدخول أو الخروج من الصفقات.

تأكيد مشاعر السوق:

حلل التوازن بين أوامر الشراء والبيع في سجل الأوامر. قيّم توزيع الأوامر في سجل الأوامر لقياس اتجاهات السوق. قد يشير عدم التوازن في أحجام الأوامر إلى تحيز في اتجاه السوق، مما يؤثر على قرارات التداول تبعًا لذلك.

4. مؤشر دلتا الحجم

قياس ضغط الشراء والبيع:

تتبّع مؤشر دلتا حجم التداول لتحديد صافي ضغط الشراء أو البيع في السوق. يمكنك استخدامه كأداة تأكيد لدخول الصفقة، مع البحث عن أي انحرافات كبيرة عن خط الأساس. يشير مؤشر دلتا الإيجابي المرتفع إلى اتجاه صعودي، بينما يشير مؤشر دلتا السلبي إلى اتجاه هبوطي.

تأكيد تحركات الأسعار:

راقب التباعد بين تحركات الأسعار ومؤشر دلتا الحجم. قد يشير التباعد بين السعر ودلتا الحجم إلى انعكاسات محتملة أو استمرارات، مما يُرشد قرارات الدخول والخروج من الصفقة.

تقييم قوة الاتجاه:

تتبّع مؤشر دلتا الحجم عبر الوقت لتتمكن من تقييم قوة الاتجاهات. ابحث عن اتجاهات مستدامة مصحوبة بتزايد مؤشر دلتا الحجم، مما يشير إلى زخم قوي في السوق. في المقابل، قد يشير انخفاض مؤشر دلتا الحجم في اتجاه اتجاه معين إلى استنزاف الاتجاه، مما يستدعي الحذر أو احتمالية انعكاس الاتجاه.

هذه المادة مقدَّمة لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة مالية أو توصية بالتداول.
التداول ينطوي على مخاطر.