Optimice sus operaciones: herramientas de flujo de órdenes

Lee nuestra guía de cuatro herramientas populares de flujo de órdenes que pueden ayudarle a mejorar su estrategia de trading y mejorar la ejecución de operaciones.

25 junio 2024

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Optimise your trading with order flow tools
  • Las herramientas de flujo de órdenes analizan y visualizan el flujo de pedidos en el mercado, proporcionando información sobre el volumen, el tipo y el impacto de estos pedidos

  • Mediante el uso de herramientas de flujo de órdenes, los operadores pueden obtener información valiosa sobre la dinámica del mercado, la liquidez y los posibles movimientos de precios

  • El perfil de volumen, los datos de tiempo y ventas (T&S), los datos de profundidad de mercado (nivel 2) y el volumen delta son herramientas de flujo de órdenes de uso común

  • Determinar la fuerza motriz subyacente (compra o venta) ayudará a los traders con el tamaño de la posición, los puntos de entrada y el momento de salida

  • Comprender el flujo de órdenes es crucial para los operadores de CFD, ya que una parte importante de los movimientos del mercado de cualquier activo están influenciados por el posicionamiento institucional

Introducción a las herramientas de flujo de órdenes

Las herramientas de flujo de órdenes analizan las órdenes que se están ejecutando en el mercado. Proporcionan a los operadores datos en tiempo real, por ejemplo, sobre las actividades de compra y venta, así como los diferentes tipos de órdenes de mercado.

A través del análisis de estas herramientas, los traders pueden:

  • Identificar niveles significativos de soporte y resistencia
  • Confirmar la validez de las rupturas y las direcciones de la tendencia
  • Medir el sentimiento del mercado y evaluar la fuerza de la tendencia
  • Determinar los puntos óptimos de entrada y salida para las operaciones
  • Ajustar el tamaño de la posición en función del sentimiento predominante del mercado
  • Ajustar las estrategias de gestión de riesgos

En el trading de CFD, donde los movimientos del mercado a menudo están influenciados por el posicionamiento institucional, la incorporación del análisis del flujo de órdenes en las estrategias de trading se vuelve particularmente crucial. Por eso es importante que los traders entiendan cómo utilizar correctamente las diferentes herramientas de flujo de órdenes.

Existen numerosas herramientas de flujo de órdenes que se han puesto a disposición de los traders para centrarse en la profundidad del mercado, el volumen y el sesgo direccional. En este artículo, presentaremos las herramientas más comunes y cómo pueden mejorar su trading.

Diferentes tipos de herramientas de flujo de órdenes

1. Perfil de volumen (volume profile):

El perfil de volumen es una herramienta de diagrama de flujo de órdenes que muestra el volumen negociado en cada nivel de precios, durante un período específico. Indica de forma visual los distintos niveles o áreas clave en las que tuvo lugar una actividad comercial alta o baja. Guía a los operadores para que evalúen e investiguen mejor el descubrimiento de precios y las tendencias o patrones en el mercado.

El perfil de volumen se puede utilizar para identificar niveles significativos de soporte y resistencia, encontrar áreas de valor y confirmar rupturas.

2. Datos de tiempo y ventas (T&S, Time and Sales data):

Los datos de tiempo y ventas (T&S) proporcionan información en tiempo real sobre operaciones individuales, incluido el precio de la operación, el volumen y la marca de tiempo. Ofrece una visión en profundidad de las transacciones del mercado a medida que se producen. Esto permite a los operadores medir cómo se entrelazan el volumen, el precio, y su importancia en la selección y ejecución de operaciones.

Los datos de tiempo y ventas pueden ser utilizados por los operadores para evaluar la actividad del mercado, confirmar la dirección de la operación y detectar grandes transacciones.

3. Datos de Profundidad de Mercado (Nivel 2)

La profundidad del mercado, también conocida como datos de nivel 2, muestra el libro de órdenes actual completo y exhaustivo, destacando en tiempo real todos los precios de compra y venta junto con los tamaños de orden correspondientes más allá de la mejor oferta y demanda. Proporciona información sobre la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado. También proporciona información sobre la acumulación de sesgo direccional actual para un activo en particular.

Los traders pueden utilizar los datos de profundidad del mercado para identificar los niveles de soporte y resistencia, evaluar la absorción de órdenes y confirmar el sentimiento del mercado.

4. Volumen Delta (volume Delta)

El volumen Delta compara el volumen negociado al precio de compra con el volumen negociado al precio de venta, lo que proporciona información sobre la presión de compra y venta en el mercado.

El volumen Delta puede ayudar a los traders a cuantificar la presión de compra y venta, confirmar los movimientos de precios y evaluar la fuerza de la tendencia.

Cómo utilizar las herramientas de flujos de órdenes para ejecutar operaciones

Ahora que hemos explorado las herramientas populares de flujo de órdenes, pasemos a cómo se pueden utilizar estas herramientas en la práctica para diferentes propósitos.

1. Perfil de volumen:

Identificar los niveles de soporte y resistencia:

Utilice el perfil de volumen para identificar niveles significativos de soporte y resistencia en función del volumen negociado. Busque las zonas en las que se produzcan grupos de volumen, lo que indica los niveles en los que los operadores son más activos. Estos niveles a menudo actúan como barreras para el movimiento de precios y pueden proporcionar puntos estratégicos de entrada y salida.

Determinar las áreas de valor:

Analice el perfil de volumen para identificar áreas de valor, las cuales representan regiones de alta actividad comercial. Considere operar dentro de áreas de valor, ya que indican equilibrio en el mercado. Entrar en operaciones cercanas a zonas de valor puede ofrecer ratios de riesgo-recompensa favorables, con potencial de reversiones o continuaciones de precios.

Confirme los rompimientos:

Supervise el perfil de volumen para las rupturas de los niveles clave. Confirmar rupturas con alto volumen de participación indica un fuerte interés en el mercado. Es más probable que las rupturas acompañadas de un volumen significativo se mantengan, lo que brinda oportunidades para operaciones de seguimiento de tendencias.

2. Datos de Tiempo y Ventas (T&S):

Evaluar la actividad del mercado:

Observe los datos de T&S para evaluar la actividad del mercado y la intensidad de las operaciones. Identifique períodos de alto volumen de negociación o rápida sucesión de operaciones, lo que indica una mayor participación en el mercado. Estos períodos pueden ofrecer condiciones favorables para entrar en operaciones alineadas con el sentimiento predominante del mercado.

Confirme la dirección de la operación:

Utilice los datos de T&S para confirmar la dirección del sentimiento del mercado antes de entrar en las operaciones. Busque una actividad de compra o venta sostenida, la cual respalde la dirección de trading prevista. Las operaciones introducidas en alineación con el sentimiento dominante del mercado tienen una mayor probabilidad de éxito.

Transacciones grandes al contado:

Preste atención a las grandes operaciones o grupos de órdenes, ya que pueden indicar actividad institucional o cambios significativos en el sentimiento del mercado. Las operaciones que siguen a grandes transacciones pueden presentar oportunidades lucrativas para entrar o salir de posiciones.

3. Datos de Profundidad de Mercado (Nivel 2):

Identificar
soportes y resistencias:

Analice los datos de profundidad del mercado para identificar los niveles de soporte y resistencia. Busque áreas con órdenes de compra o venta significativas apiladas en el libro de órdenes, ya que estos niveles a menudo actúan como barreras para el movimiento de precios y se pueden usar para establecer niveles de entrada, salida o stop loss de operaciones.

Evaluar la absorción de órdenes:

Supervise los cambios en la estructura del libro de órdenes para medir la absorción de las mismas. Observe cómo reacciona el libro de órdenes a las órdenes entrantes, en particular a las grandes órdenes de mercado. La rápida absorción de órdenes puede indicar un movimiento inminente del precio, proporcionando oportunidades para entrar o salir de operaciones.

Confirme el sentimiento del mercado:

Analice el saldo entre las órdenes de compra y venta en el libro de órdenes. Evalúe la distribución de las órdenes en el libro para medir el sentimiento del mercado. Un desequilibrio en el tamaño de los pedidos puede indicar un sesgo en la dirección del mercado, influyendo en las decisiones de trading en consecuencia.

4. Volumen Delta:

Cuantificar la presión de compra y venta:

Realice un seguimiento del volumen delta para cuantificar la presión neta de compra o venta en el mercado. Puede utilizarlo como una herramienta de confirmación para la entrada de operaciones, buscando desviaciones significativas de la línea base. Una delta positiva alta sugiere un sentimiento alcista, mientras que una delta negativa indica un sentimiento bajista.

Confirmar los movimientos de precios:

Monitoree la divergencia entre los movimientos de precios y el volumen delta. La divergencia entre el precio y el volumen delta puede indicar posibles reversiones o continuaciones, guiando las decisiones de entrada o salida de operaciones.

Evalúe la fuerza de la tendencia:

Realice un seguimiento del volumen delta a lo largo del tiempo para evaluar la fuerza de las tendencias. Busque tendencias sostenidas acompañadas de un volumen delta creciente, lo que indica un sólido impulso del mercado. Por el contrario, la disminución de delta en la dirección de una tendencia puede indicar un agotamiento de la tendencia, lo que provoca cautela o posibles operaciones de reversión.

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